形式陈述
在结构因果模型公理库结构因果模型Structural causal model · SCM · Structural equation model for causality以模块化结构方程和外生变量共同定义观察、干预与反事实分布的因果模型。 中,若 的自然方程为 ,原子干预 生成子模型
其他方程和外生分布保持不变。干预分布定义为子模型解的分布:
记号中的条件竖线不是普通概率条件; 是模型变换。若观测分布按 DAG 分解为 ,且所有相关变量已包含、模型递归,则干预后的截断分解为
Estimand 如 属于干预分布。它是否能写成观测分布的泛函是 identification 问题;把识别式代入经验均值或模型是 estimation。仅定义 do 算子不保证可识别。
直觉
观察 是从自然生成机制中挑出恰好取值为 的单位,这群人的共同原因也随选择改变。执行 则拆掉所有指向 的入边,让原本会取其他值的单位也接受 。因此 保留选择信息, 描述系统被改造后的响应。
模块不变性是核心。干预只替换指定方程;若行动同时改变诊疗流程、测量方式或其他机制,就应把这些共同变化写进更完整的干预,而不能继续使用单节点 do 记号。
例子与边界
令未测健康状态 ,自然处理与结局为
观测中 等价于 ,故 ; 时 ,均值为 0,关联差为 5。执行 后只把第一式替换为 , 仍各半,所以
干预差为 2。计算中多出的观测差 3 来自健康状态选择,而非处理作用。
这个例子也说明不能用普通条件概率规则把 消掉:在自然数据中 ,干预后却有 。若 被观察并满足适当图条件,可通过调整恢复干预分布;若它完全隐藏,当前观测分布可以与多种因果效应相容。
对连续处理, 可定义在观测概率为零的精确点,但从数据识别该响应曲线需要局部支持与光滑性等条件。算子有语义不代表样本含信息。对随机政策 ,应定义把 方程替换为从 抽样的 stochastic intervention,其结果为对原子干预分布按 混合;它不是把观测 原样复制。
边界还包括不可执行的干预。“把胆固醇设为 3”未说明如何改变胆固醇,不同药物、饮食或基因操作可能通过别的路径影响结局。若不同操作在模型中不是同一模块替换,单个 对政策缺少明确含义。
推论与应用
若图中 没有父节点,截断分解与条件分布常给出 ;随机化正是用设计制造这种断边。存在共同原因时,backdoor 调整对它们平均,模拟拆除入边后的总体。
do-calculus 的三条规则在图变换后的 d-separation 条件下删除或交换 observation 与 action。其用途是把含 do 的 estimand 化成纯观测泛函;规则成立依赖正确的因果图与 Markov 语义,不是形式符号游戏。不能消去所有 do 时,结论可能是不可识别,而非需要更复杂回归。
参考资料
- Judea Pearl, Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009,§§3.1–3.2。
- Judea Pearl, “Causal Diagrams for Empirical Research,” Biometrika 82(4), 1995, pp. 669–688。
- Judea Pearl, Madelyn Glymour, and Nicholas P. Jewell, Causal Inference in Statistics: A Primer, Wiley, 2016,Ch. 2–3。