形式陈述
精确 Cholesky 分解公理库Cholesky 分解Cholesky factorization · Cholesky decomposition把 Hermitian 正定矩阵唯一分解为正对角下三角因子与其共轭转置的乘积。可能产生大量填充。若只允许因子保留一部分位置,能否用便宜的两次三角求解构造预条件器公理库预条件Preconditioning · Preconditioner用易应用的近似逆改变等价线性系统的尺度与 Krylov 几何,并计入构造、存储和每步应用成本。?这就是不完全 Cholesky 的目标。
设 ,先固定排列及允许的严格下三角模式 。IC(0) 取 ,不增加原模式之外的因子位置。
为避免手算中反复出现平方根,将近似因子写成
若所有 ,令 就得到通常的 。逐列计算为
模式外固定为零。每个和只需要取两行已有模式的交集。若某个 ,应返回非正主元及其位置,而不是继续开方或把它取绝对值。
输入是矩阵、固定模式与排列;设置成功后,输出预条件应用接口:解 ,再令 ,最后解 。于是 。这是两次三角求解公理库三角线性方程求解Triangular solve · Forward substitution · Backward substitution按依赖顺序用前代或回代求解三角系统,作为 LU、Cholesky 与 QR 分解后的共同计算底层。加一次对角缩放;不形成逆矩阵。
直觉
精确符号消元公理库稀疏 Cholesky 的消元图与符号分解Symbolic Cholesky factorization从逐点邻居补团预测 Cholesky 因子位置,证明路径判据,比较两种完整消元次序,并区分结构非零和数值相消。允许剩余邻居补成团。不完全分解在其中插入一条不同规则:某些新耦合即使会出现,也不为它保留因子位置。省掉的并非无用零,而是有意舍弃的数值作用。
保留模式、丢弃更新与失败主元 成功完成后, 必正定,因为非零 满足
不过这里的“成功”不能由 自动推出。精确 Cholesky 的每个主元来自真正的正定 Schur 补;丢弃更新以后,正在分解的矩阵已不再是那个 Schur 补,原证明失去了前提。
保留位置上,递推使 ,包括全部对角位置;模式外则一般不相等。这个逐位置约束不意味着 在任何矩阵范数下都是最佳近似,也不保证迭代次数必然减少。
例子与边界
九节点网格中的第一次丢弃
取三乘三内部网格,按行编号 ,矩阵对角为 ,水平与竖直邻接项为 ,其余为零。消去节点 时,后继邻居为 。精确更新会产生
IC(0) 不允许位置 ,于是拒绝这一更新;对角更新仍然保留。因此 ,,接下来的 。这也意味着重构矩阵的 ,故 ,明确显示了近似误差落在哪里。
完整九个主元依次为
均为正,设置成功。对 、,比较原残差的 Euclidean 范数:
| 更新步数 |
普通 CG |
IC(0) 预条件 CG |
| 0 |
6.480741 |
6.480741 |
| 1 |
3.376736 |
0.865117 |
| 2 |
1.256596 |
0.047161 |
| 3 |
0.460952 |
0.002639 |
| 4 |
0.093822 |
0.000051 |
绝对残差阈值 下,预条件版本四步达标,普通版本需五步。本例还保留一个容易忽视的区别:精确分数算术中,普通 CG 恰好五步终止,而 IC(0) 版本恰好七步才达到严格零残差。预条件打破了一些原有谱重合;“较早达到实际容差”与“更少步精确终止”不是同一句话。
正定输入也能发生精确 breakdown
取
写作 ,其中 。因此特征值为 ,全都严格为正。
精确分解的 为 。IC(0) 则把位置 固定为零,前三个主元仍相同,但随后
这是精确负数,与浮点舍入无关。若改为对 构造 IC(0),主元成为 ,全部为正。移位修复改变的是预条件器,外层仍求解原来的 ;它不是把原问题也悄悄替换成移位系统。
推论与应用
固定成功因子给出的 是线性、自伴、正定算子,可接入标准 PCG公理库预条件共轭梯度法Preconditioned conjugate gradient method · PCG · 预条件共轭梯度从固定正定预条件器的对称坐标变换推导 PCG,以加权残差生成共轭方向,并用三步算例区分能量收敛、原残差与总成本。。若迭代中重建模式、改变移位或使用输入相关的内层停止规则,就需要重新核对外层算法允许的接口。
设允许模式每列下方有 项,因子存储为 ,每次应用同阶。设置需要计算保留位置的内积交集;用右看式邻居对更新及平均常数时间模式查询,可以用 作为算术和查询上界。设置不能无条件只写成与非零数成正比。
加入填充、改变排列或使用对角移位,会同时改变稳定性、近似质量和成本。比较时应报告失败状态、设置时间、因子大小、原残差达标步数及总时间。某些具有额外符号和占优结构的矩阵可保证不完全分解存在;一般正定矩阵则必须保留实际主元检查。
参考资料
- Yousef Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2nd ed., 2003, §§10.3.1–10.3.2 and §10.8.2:作者教材。固定模式丢弃、残余位置关系,以及一般正定矩阵上 IC 的存在性边界与移位。