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半正定规划松弛

semidefinite relaxation · SDP relaxation

把 ±1 二次变量提升为单位向量或 Gram 矩阵,获得可凸优化的上界并连接随机舍入。

条目类型
原则

形式陈述

从符号到向量

许多二次离散问题有 xi{1,+1} 和乘积 xixj。把每个符号换成单位向量 vi,乘积换成内积 vi,vj;令半正定 Gram 矩阵 Xij=vi,vj,约束等价为

X0,Xii=1.

去掉 rank-one 条件 X=xx 后,得到一个凸优化问题,其可行域变大且凸;最大化问题的 SDP 最优值是原最优值上界,最小化方向相反。

直觉

离散符号只能取一条直线的两个方向,SDP 允许它们展开成球面上的向量,并用内积保留成对相关性。去掉 rank-one 条件扩大可行域,Gram 矩阵的半正定约束又让这份几何放松保持凸性;舍入再把角度关系变回离散选择。

符号、单位向量与半正定松弛
例子与边界

Max-Cut 例子

符号表示割两侧,边 (i,j) 被切开指标为

1xixj2.

SDP 把它改为 (1vi,vj)/2。随机取过原点超平面,以向量落在哪侧决定符号;两向量被分开的概率是夹角除以 π,比较该概率与 SDP 边贡献得到 Goemans–Williamson 比率。

几何与数值接口

X0 表示所有向量 zzXz0,不是每个元素都非负;负内积正是表达相反割侧。任意 PSD 矩阵都有 Gram 分解,向量维数可取 rank(X)n。实际算法只能近似求 SDP,目标精度和可行残差需留进最终近似误差。

边界

松弛值本身不是离散解,必须给舍入及其期望/高概率分析。不同 min/max 问题的上、下界方向不能照抄。LP 松弛只保留标量线性约束,SDP 额外保留成对相关几何;代价是求解更重,并非所有问题都获得更好 integrality gap。

推论与应用

Rank-one 原问题

原符号向量 x 对应 X=xx,它 PSD、对角为 1 且 rank 1。反过来,满足这三项的矩阵可恢复一维单位向量,即符号解;SDP 唯一放松的是 rank 约束。这个观察给出任何离散解都嵌入 SDP 可行域,因而最优值方向正确。

随机超平面舍入需要从 Gram 分解得到向量。数值矩阵若有微小负特征值,应先投影/容差处理并量化目标变化,不能把不精确 PSD 当作严格可行证书。

解矩阵到随机割的接口

数值求解器返回近似 PSD 矩阵 X 后,先做特征分解或 Cholesky 型分解得到向量 vi,再抽随机高斯向量 g,按 signg,vi 分边。两个向量夹角为 θ 时,被随机超平面分开的概率是 θ/π

因此 Max-Cut 的期望舍入值可以逐边写成

(i,j)wijarccosvi,vjπ,

再与 SDP 边贡献比较得到近似比。这里只给一个随机割;要高概率得到接近期望的最好割,可独立重复舍入并取目标值最大者。

浮点解可能轻微违反 X0Xii=1,实现需投影、归一化并记录容差。SDP 求解时间和矩阵 O(n2) 存储也是总算法成本,不能只报告舍入的线性扫描。

参考资料
  • Michel Goemans, David Williamson, Improved Approximation Algorithms for Maximum Cut and Satisfiability Problems Using Semidefinite Programming, JACM, 1995.
  • Yurii Nesterov, Semidefinite Relaxation and Nonconvex Quadratic Optimization, Optimization Methods and Software, 1998.
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