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定理Theorem

Banach 不动点定理

施工中 · 内容逐步修订

Banach fixed-point theorem · Contraction mapping theorem

完备空间中的统一压缩给出唯一不动点;用几何尾和证明收敛,并把后验误差与残差转成停止证书。

形式陈述 ​

设 (X,d) 是非空完备度量空间,T:X→X 是自映射,并存在常数 0≤q<1,使

d(Tx,Ty)≤qd(x,y)(x,y∈X).

这样的 T 具有统一的Lipschitz 常数 q<1,称为压缩映射。Banach 不动点定理断言:T 在 X 中有唯一不动点 x∗,而且从任意 x0∈X 出发,迭代 xn+1=T(xn) 都收敛到它。[1]

这一定理同时给出存在性、唯一性、求解过程和误差控制。对 n≥0 有先验界

d(xn,x∗)≤qn1−qd(x1,x0),

对 n≥1 有后验界

d(xn,x∗)≤q1−qd(xn,xn−1).

q=0 时 T 为常值映射,一次迭代即到达不动点;先验界在 n=0 处按 q0=1 理解。

直觉

压缩控制的是任意两条轨道之间的距离。特别地,把同一条轨道错开一步比较,相邻位移也每次缩为至多原来的 q 倍。于是即使过程走无限多步,后面所有步长的总和仍能被一个越来越小的几何级数控制。

完备性负责让这条越来越稳定的轨道有一个空间内的落点;自映射条件负责让迭代始终留在这个空间中。

证明:从一步估计控制整条尾部 ​

由压缩性反复得到

d(xj+1,xj)≤qjd(x1,x0).

对任意 m>n,利用三角不等式,把长距离拆成相邻位移:

d(xm,xn)≤∑j=nm−1d(xj+1,xj)≤qn(1−qm−n)1−qd(x1,x0)≤qn1−qd(x1,x0).

右边随 n→∞ 趋于零,而且不依赖后面选了多大的 m,所以轨道是 Cauchy 列。完备性给出 xn→x∗∈X。压缩映射必连续,因此

T(x∗)=limnT(xn)=limnxn+1=x∗.

若另有不动点 y∗,则 d(x∗,y∗)≤qd(x∗,y∗);因 q<1,只能有 d(x∗,y∗)=0。唯一性由此得到。最后令尾部距离估计中的 m→∞,就得到先验误差界。

后验界把当前步长之后的位移相加:第一段未来位移至多是当前步长的 q 倍,随后再依次乘 q。几何尾和因此给出到极限的距离上界,即 q/(1−q) 倍当前步长。

例子与边界

求平方根:同一个迭代可以有两层速度保证 ​

在 X=[1,2] 上取

T(x)=12(x+2x).

它把 [1,2] 映入 [2,3/2]⊆[1,2],并满足 |T′(x)|=|1/2−1/x2|≤1/2。由中值定理,它是 q=1/2 的压缩。因此从 x0=1 开始,

1,32,1712,577408,…

必收敛到唯一正不动点 2。定理给出全区间的几何保证;这个具体公式还满足

T(x)−2=(x−2)22x,

说明误差在靠近根时近似平方衰减。这个恒等式给出了平方根迭代的二次收敛;Banach 定理的几何界则适用于整个指定区间。

条件如何影响迭代 ​

在 X=(0,1] 上,T(x)=x/2 确实按 q=1/2 压缩,而且始终留在 X;但轨道趋向空间外的 0,所以在 X 中没有不动点。补入 0 后,[0,1] 成为完备空间,迭代也就收敛到其中的不动点。

在完备空间 [1,∞) 上,T(x)=x+1/x 满足:对不同的 x,y,

|T(x)−T(y)||x−y|=1−1xy<1.

每一对不同点的距离都严格缩短,比例却能任意接近 1,不存在统一的 q<1。同时 T(x)>x 处处成立,所以没有不动点。“每对点都缩短一点”比“一致压缩”弱。

实数上的平移 T(x)=x+1 保持距离,对应 q=1,但轨道持续向右移动。自映射条件则决定估计能否反复使用:T(x)=x/2 在 [1,2] 上的导数只有 1/2,从 1 出发的下一项 1/2 却已离开区间。改选包含零的闭区间后,才能在同一个空间内应用定理。

非空紧度量空间还有一个更强的结论:只要 d(Tx,Ty)<d(x,y) 对所有 x≠y 成立,就有唯一不动点,且每条迭代轨道收敛。这是 Edelstein 型定理,紧性为严格缩短距离提供了足够的整体控制;收敛速度则取决于具体映射。[2]

推论与应用

怎样把定理变成停止准则 ​

若目标误差为 ε,已知 q<1 时,可在

q1−qd(xn,xn−1)≤ε

时停止。对任意候选 x∈X,还有残差界

d(x,x∗)≤d(x,Tx)1−q,

证明只需把 d(x,x∗) 拆成 d(x,Tx)+d(Tx,Tx∗)。因子 1/(1−q) 衡量残差被放大的程度。例如 q=0.99 时,残差乘以 100 才是这里得到的距离上界。

固定 0<q<1 且初始尺度固定时,达到精度 ε 所需步数为 O(log⁡(1/ε));若 q 也随问题变化,就须保留 1/|log⁡q| 的依赖,并另计一次 T 求值的成本。具体映射选择与实现由不动点迭代条目展开。

同一机制如何进入其他问题 ​

在 Picard–Lindelöf 定理中,积分算子把函数 u 映到 u0+∫t0tf(s,u(s))ds。若 f 对状态的 Lipschitz 常数为 L,时间长度为 h,上确界范数中的压缩因子便可控制为 Lh;选取足够小的区间并验证自映射,即可使用本定理。反函数、隐函数的常见证明也会构造辅助压缩映射。

带折扣的 Bellman 算子在适当的有界函数空间中以折扣因子为压缩常数,因此值迭代沿同一条证明路线收敛。Kleene 不动点定理则在偏序结构中,从底元出发迭代 Scott 连续映射,以迭代链的上确界构造最小不动点。前者通过距离控制唯一性和误差,后者通过次序刻画解的最小性。

Knaster–Tarski 定理则在完备格上只要求单调自映射,保证最小、最大不动点及全部不动点的完备格结构,但允许多个不动点,也不提供这里的几何收敛率。度量压缩与序单调使用不同的完备性和控制条件。

Brouwer 不动点定理在有限维实欧氏空间的非空紧凸集上,只要求连续自映射便保证存在不动点;它不要求统一压缩,也不保证唯一性或直接迭代收敛。例如 T(x)=1−x 把 [0,1] 连续映到自身,唯一不动点是 1/2,但从其他点开始会在 x 与 1−x 之间来回。Banach 的压缩条件则同时控制唯一性、迭代轨道和误差界。

参考资料
关系图谱25 个相邻概念 · 3 类关系

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