形式陈述
实线上的两个分布是否需要求解一个大型线性规划才能搬运?顺序结构让最优计划可直接由分位数写出。
设 为实线上有有限 阶矩的概率测度,,分布函数公理库分布函数Cumulative distribution function · CDF实值分布在每个阈值左侧累积的概率,是非降右连续且端点极限为零和一的函数。分别为 。定义广义分位数
若 ,则 是成本 下的最优输运计划公理库Kantorovich 输运问题Kantorovich transport problem在指定边缘的联合分布上最小化搬运成本,允许拆分质量并利用弱紧性保证最优计划存在。,从而
这里 采用Wasserstein 距离公理库Wasserstein 距离Wasserstein distance用最小平均搬运距离定义概率测度的度量,并用矩条件说明它比弱收敛多控制什么。的定义。同一个单调计划也适用于成本 ,其中 是有限凸函数;有限一阶矩与凸函数的仿射下界保证负部可积,成本允许为 。减去这条仿射下界后成本非负,而且固定边缘使所有计划的目标都只减去同一个有限常数,所以可归约到上述输运问题。若 无原子, 在 下均匀分布,可在 -几乎处处写成映射 。对 的例外零集任取一个固定实值即可得到全局可测版本;源有原子时,应保留公共均匀变量的计划表示。
直觉
从左到右给质量编号:第一份极小质量配第一份,第二份配第二份。若两条搬运路线交叉,交换目标不会增大凸位移成本。具体地,当 、,
凸函数公理库凸函数Convex function函数在任意凸组合处不超过相同权重下函数值的凸组合。的等长增量随起点增加而增加,给出这条不等式。有限离散情形反复消除交叉,便得到按顺序匹配的计划;一般测度通过离散逼近和成本下半连续性得到同一结论。 时可能有不同计划达到同样成本,单调计划最优不意味着它必唯一。
横轴 是累计质量分位;每条竖箭头表示同一份质量的起点与终点。
例子与边界
取 、。公共质量轴分成三段:
- : 配 ,质量
- : 配 ,质量
- : 配 ,质量
因此 、。源点 的质量被分给两个目标,正说明“分位数耦合总存在”与“确定 Monge 映射总存在”是两回事。
直接执行的扫描算法
对有限加权点集,先分别按位置排序,维护当前源点和目标点的剩余质量。每步搬运两者剩余质量的较小值,然后前进到已耗尽一侧的下一个点;两侧同时耗尽则同时前进。循环不变量是已经越过的所有源质量与目标需求恰好匹配,尚未处理的质量均在当前位置右侧。
每步至少耗尽一个点,所以排序后至多产生 个非零配对,扫描耗时 。包括排序的总时间为 ;若只累加成本,额外工作空间可为常数,不计输入排序存储。
凸性不可省略。例如源点 、目标点 ,各等权,成本取距离平方根。单调配对的未加权成本为 ,交叉配对为 ,此时交叉更便宜。高维空间又缺少统一的左右顺序,逐坐标排序通常不能保持正确联合分布。
推论与应用
当 ,还可写成
对公共均匀变量产生的 ,有 。由Tonelli 定理公理库Tonelli 定理Tonelli's theorem非负可测函数的二重积分与两种迭代积分相等,允许共同取无穷。交换非负积分;又因 ,两事件是同一均匀轴上的嵌套区间,不相等概率恰为 。于是得到上述 CDF 公式。分位数公式构造计划,分布函数公式则累计各截面的净搬运量。
同一个广义分位函数还可专门观察接近一的尾概率。最大值吸引域公理库最大值吸引域Maximum domain of attraction · Tail quantile criterion for extreme values最大值吸引域把总体尾部与特定极值极限联系起来,尾分位的扩展正则变化同时给出判据与归一化。使用 的缩放增量来判定极值类型并选择归一化;这个尾部极限问题不要求先计算输运成本。
参考资料