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方法Method

一维单调输运

Monotone rearrangement transport · Quantile transport

按累计质量的相同分位数配对,以消除交叉证明一维凸距离成本的最优性。

形式陈述 ​

实线上的两个分布是否需要求解一个大型线性规划才能搬运?顺序结构让最优计划可直接由分位数写出。

设 μ,ν 为实线上有有限 p 阶矩的概率测度,1≤p<∞,分布函数分别为 Fμ,Fν。定义广义分位数

Fμ−1(u)=inf{x:Fμ(x)≥u},0<u<1.

若 U∼Unif(0,1),则 (Fμ−1(U),Fν−1(U)) 是成本 |x−y|p 下的最优输运计划,从而

Wp(μ,ν)p=∫01|Fμ−1(u)−Fν−1(u)|pdu.

这里 Wp 采用Wasserstein 距离的定义。同一个单调计划也适用于成本 h(x−y),其中 h:R→R 是有限凸函数;有限一阶矩与凸函数的仿射下界保证负部可积,成本允许为 +∞。减去这条仿射下界后成本非负,而且固定边缘使所有计划的目标都只减去同一个有限常数,所以可归约到上述输运问题。若 μ 无原子,Fμ(X) 在 X∼μ 下均匀分布,可在 μ-几乎处处写成映射 T(x)=Fν−1(Fμ(x))。对 Fμ(x)∈{0,1} 的例外零集任取一个固定实值即可得到全局可测版本;源有原子时,应保留公共均匀变量的计划表示。

直觉

从左到右给质量编号:第一份极小质量配第一份,第二份配第二份。若两条搬运路线交叉,交换目标不会增大凸位移成本。具体地,当 x1≤x2、y1≤y2,

h(x1−y1)+h(x2−y2)≤h(x1−y2)+h(x2−y1).

凸函数的等长增量随起点增加而增加,给出这条不等式。有限离散情形反复消除交叉,便得到按顺序匹配的计划;一般测度通过离散逼近和成本下半连续性得到同一结论。p=1 时可能有不同计划达到同样成本,单调计划最优不意味着它必唯一。

横轴 u 是累计质量分位;每条竖箭头表示同一份质量的起点与终点。

例子与边界

取 μ=12δ0+12δ2、ν=14δ1+34δ3。公共质量轴分成三段:

  • 0<u<1/4:0 配 1,质量 1/4
  • 1/4<u<1/2:0 配 3,质量 1/4
  • 1/2<u<1:2 配 3,质量 1/2

因此 W1=3/2、W22=3。源点 0 的质量被分给两个目标,正说明“分位数耦合总存在”与“确定 Monge 映射总存在”是两回事。

直接执行的扫描算法 ​

对有限加权点集,先分别按位置排序,维护当前源点和目标点的剩余质量。每步搬运两者剩余质量的较小值,然后前进到已耗尽一侧的下一个点;两侧同时耗尽则同时前进。循环不变量是已经越过的所有源质量与目标需求恰好匹配,尚未处理的质量均在当前位置右侧。

每步至少耗尽一个点,所以排序后至多产生 m+n−1 个非零配对,扫描耗时 O(m+n)。包括排序的总时间为 O(mlog⁡m+nlog⁡n);若只累加成本,额外工作空间可为常数,不计输入排序存储。

凸性不可省略。例如源点 0,1、目标点 2,3,各等权,成本取距离平方根。单调配对的未加权成本为 22,交叉配对为 3+1<22,此时交叉更便宜。高维空间又缺少统一的左右顺序,逐坐标排序通常不能保持正确联合分布。

推论与应用

当 p=1,还可写成

W1(μ,ν)=∫R|Fμ(t)−Fν(t)|dt.

对公共均匀变量产生的 X,Y,有 |X−Y|=∫R|1{X≤t}−1{Y≤t}|dt。由Tonelli 定理交换非负积分;又因 {Fμ−1(U)≤t}={U≤Fμ(t)},两事件是同一均匀轴上的嵌套区间,不相等概率恰为 |Fμ(t)−Fν(t)|。于是得到上述 CDF 公式。分位数公式构造计划,分布函数公式则累计各截面的净搬运量。

同一个广义分位函数还可专门观察接近一的尾概率。最大值吸引域使用 U(t)=F−1(1−1/t) 的缩放增量来判定极值类型并选择归一化;这个尾部极限问题不要求先计算输运成本。

参考资料
关系图谱13 个相邻概念 · 2 类关系

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