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定理Theorem

Bauer–Fike 谱扰动定理

Bauer–Fike theorem · Bauer-Fike theorem

在可对角化假设下,以特征向量基的条件数控制全部新谱点,分清谱包围、配对和缺陷矩阵的边界。

形式陈述 ​

非正交特征方向会把扰动放大多少 ​

设 A∈Cn×n 可以对角化为

A=VΛV−1,Λ=diag(λ1,…,λn).

对任意同阶扰动 E,A+E 的每个特征值 μ 都满足

mini|μ−λi|≤κ2(V)‖E‖2,κ2(V)=‖V‖2‖V−1‖2.

全页使用诱导二范数。E 不必正规,也不必可对角化。结论是新谱在旧谱周围若干圆盘的并集中;它单独不指定根之间的一一配对,也不保证每个旧谱点的圆盘都被占据。

从一个新特征向量到旧谱距离 ​

若 μ 已是 A 的特征值,结论显然。否则取 (A+E)x=μx,x≠0,并写 y=V−1x≠0。则

(μI−Λ)y=V−1EVy,y=(μI−Λ)−1V−1EVy.

取范数并除以 ‖y‖2,得到

1≤‖V−1‖2‖E‖2‖V‖2mini|μ−λi|,

即所需不等式。这也可读成预解算子估计:非正交换基把对角逆矩阵的谱距离界放大至多 κ2(V)。

直觉

在特征向量坐标里,矩阵的作用独立,但把普通坐标的扰动送进去,再把结果送回来,要经过 V−1 和 V。若特征方向接近平行,这两次坐标转换可能很敏感。

条件数属于所选的特征向量矩阵。把某一列放大不会改变它代表的方向,却会改变 κ2(V),所以报告数值时应说明列归一化或其他缩放。定理对任意合法 V 成立,但随意的差缩放会让界格外松。

例子与边界

可对角化仍可能远比 Hermitian 敏感 ​

取 τ>0,

Aτ=(1101+τ),V=(11/1+τ20τ/1+τ2).

两列分别是单位特征向量。V∗V 的对角元为 1,非对角元为 c=1/1+τ2,特征值为 1±c,因此

κ2(V)=1+c1−c=1+τ2+1τ.

在左下角加 η≥0,即 E=(00η0),有 ‖E‖2=η。新特征值为

1+τ2±τ24+η.

取 τ=1/10、η=1/10000,κ2(V)≈20.049876,包围半径约为 0.002004988。两个谱点分别从 1,1.1 移动约 0.000990195,确实在界内,却约为扰动范数的 9.90 倍。把 Hermitian 情形的常数 1 照搬过来会给出错误证书。

缺陷极限不能靠写一个巨大条件数糊过去 ​

当 τ=0,A0 是二阶 Jordan 块,没有可逆的特征向量矩阵,本定理的假设失去意义。此时同样的扰动造成 1±η,不再有对固定 A0、所有小扰动都成立的有限常数乘 η 界。应分析缺陷结构或伪谱,不能凭一次浮点特征向量分解假装获得了合法 V。

推论与应用

正规矩阵可选酉 V,于是 κ2(V)=1,得到新谱到旧谱的距离不超过 ‖E‖2。若 A 与 A+E 都 Hermitian,则Weyl 界还能按升序一一配对;这是利用额外结构得到的加强,不能由本页单向包含直接改写。

给单位候选向量 u 与标量 ρ,设 r=Au−ρu。取 E=−ru∗,则 (A+E)u=ρu,且 ‖E‖2=‖r‖2。本定理给

dist(ρ,σ(A))≤κ2(V)‖r‖2.

这个界仍需要已认证的可对角化与条件数信息;小残差本身不能消去问题的敏感性。Hermitian 情形有更强、无需计算 V 条件数的结构化残差证书。

参考资料
关系图谱12 个相邻概念 · 2 类关系

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