从初始位置 y 移动到当前点 x ,距离越远,二次移动代价越高;但初始值 g ( y ) 也可能更低。Hopf–Lax公式在所有出发点中选取总代价最小的一项。最优出发点可以不唯一,包络因此可以出现尖点;函数值本身仍有严格定义和唯一性保证。
形式陈述
本页采用二次Hamilton量的完整版本
设 g : R n → R 为全局 L -Lipschitz函数 理路 Lipschitz 连续 Lipschitz continuity · Lipschitz condition 用统一常数定量限制函数输出距离相对于输入距离的增长。 ,不要求有界。定义
(1) ( S t g ) ( x ) = min y ∈ R n [ g ( y ) + | x − y | 2 2 t ] ( t > 0 ) , S 0 g = g . 这是二次Hamilton量 H ( p ) = | p | 2 / 2 的 Hopf–Lax公式 。令 U ( t , x ) = S t g ( x ) ,则它是
(2) U t + 1 2 | D x U | 2 = 0 , U ( 0 , x ) = g ( x ) 的黏性解 理路 一阶方程的黏性解 First-order viscosity solution · Viscosity subsolution and supersolution · 一阶黏性次解与超解 用C¹函数从上和从下接触连续解,给一阶非线性PDE在尖点处的可核判据,证明经典相容与局部一致稳定性,并以正负帐篷区分几乎处处解。 。式(2)属于Hamilton–Jacobi方程 理路 Hamilton–Jacobi方程 Hamilton–Jacobi equation · Hamilton-Jacobi equation 由Hamilton相流和作用量构造一阶PDE的经典解,证明梯度恢复恒等式,并用谐振子焦散区分相空间唯一性与位置投影退化。 。
每个极小点 y ∗ 都满足
(3) | x − y ∗ | ≤ L t . 并且
(4) | U ( t , x ) − U ( t , x ′ ) | ≤ L | x − x ′ | , | U ( t , x ) − U ( s , x ) | ≤ L 2 2 | t − s | . 所以每个有限时间窗上 U 都全局时空Lipschitz。由自主Hamilton量的比较定理 理路 自主Hamilton量的黏性比较 Viscosity comparison for autonomous Hamiltonians · Doubling variables comparison 在整空间有限时间窗及全局时空Lipschitz解类中,以双变量、空间定位和终时屏障证明连续自主Hamilton量的顺序比较、唯一性及残差误差界。 ,它在这个解类中唯一。
一般凸Hamilton量需要其共轭代价及增长假设;本页把全部证明限于(1),不将下面的二次常数无条件搬到任意H。
直觉
抛物面包络与有限搜索范围
固定 y 时,g ( y ) + | x − y | 2 / ( 2 t ) 是一张以 y 为中心的抛物面。所有这些抛物面的下包络给出 U 。t 较小时移动昂贵,最优出发点靠近 x ;较大时允许更远的低初值参与竞争。
(3)给出了比这幅图更精确的结论:计算某个 x 的值,只需搜索半径 L t 的闭球。但它不保证球内只有一个极小点,也不保证随 x 变化时最优标签连续。
极小点存在,以及为什么不是只有2Lt界
由初值Lipschitz,令 r = | x − y | ,有
g ( y ) + r 2 2 t ≥ g ( x ) − L r + r 2 2 t ⟶ + ∞ ( r → ∞ ) . 因此可把极小化限制在足够大的闭球内,由极值定理 理路 极值定理 Extreme value theorem 连续实值函数在非空紧空间上取得最大值和最小值。 取得最小值。仅将极小值与 y = x 比较,会先给 r ≤ 2 L t ,还不是(3)。
要取得尖锐界,若极小点距离 r > 0 ,朝 x 移动 h :y h = y ∗ + h ( x − y ∗ ) / r ,0 < h < r 。极小性和 g 的Lipschitz界给
0 ≤ g ( y h ) − g ( y ∗ ) + ( r − h ) 2 − r 2 2 t ≤ L h − r t h + h 2 2 t . 除以 h 后令 h ↓ 0 ,得到 r ≤ L t 。当 r = 0 时结论直接成立。这一步没有假定 g 在极小点可微。
例子与边界
正绝对值被填成一段抛物线
一维取 g ( y ) = | y | 。当 x > t ,极小点为 y = x − t ;当 x < − t ,极小点为 y = x + t ;当 | x | ≤ t ,极小点为零。因此
(5) U + ( t , x ) = { x 2 / ( 2 t ) , | x | ≤ t , | x | − t / 2 , | x | ≥ t . 在接缝 x = ± t ,两边函数值、空间导数和时间导数分别吻合,所以 t > 0 时它为 C 1 并逐点满足(2)。初始尖点被一段越来越宽的抛物线取代。
负绝对值保留尖点和两个最优标签
若 g ( y ) = − | y | ,则
(6) U − ( t , x ) = − | x | − t / 2. 当 x > 0 ,极小点为 y = x + t ;当 x < 0 ,为 y = x − t 。在 x = 0 ,y = t 与 y = − t 都是极小点,并且只有这两个。
(6)不可在尖点处经典求导,但上下接触测试已给出正确的黏性选择:上接触斜率 p ∈ [ − 1 , 1 ] 产生 − 1 / 2 + p 2 / 2 ≤ 0 ,下接触不存在。不能因为有两个极小标签,就把唯一的包络值误认为两个不同PDE解。
图片加载失败 灰虚线是各自初值,蓝线是精确最小值;右图零点的两个最优标签给出同一个函数值。
两式都满足 | U ± ( t , x ) − g ( x ) | ≤ t / 2 ,且确有取等点。错误候选 | x | − t / 2 虽在 x ≠ 0 逐点满足方程,却不等于(5),并在零点违反超解条件。
推论与应用
半群来自两段二次代价的精确拼接
对 s , t > 0 ,固定出发点 y 和终点 x ,中间点 z 的代价满足
min z [ | z − y | 2 2 s + | x − z | 2 2 t ] = | x − y | 2 2 ( s + t ) , z ∗ = t y + s x s + t . 直接配方可核验该等式。再对 y 取下确界,便有
(7) S t ( S s g ) = S t + s g . 不要求最优标签唯一;每一层都以最小值而非挑选规则定义。
将 x , y 同时平移 h ,二次代价不变,初值变化至多 L | h | ;交换两点即证(4)的空间界。另由配方和试探点 y = x ,对任意L-Lipschitz函数 f 有
(8) f ( x ) − L 2 t 2 ≤ S t f ( x ) ≤ f ( x ) . 用(7)作用在 S s g 上得到时间界。因此 U ( t , ⋅ ) → g 全空间一致,初值不是只在逐点意义下勉强取得。
上接触:与任意短直线比较
设 ϕ 在 ( t , x ) 从上接触 U ,其中 t > 0 。由半群,任意固定向量 v 和小 h > 0 满足
U ( t , x ) ≤ U ( t − h , x − h v ) + h 2 | v | 2 . 接触条件又给 ϕ ( t , x ) − ϕ ( t − h , x − h v ) ≤ U ( t , x ) − U ( t − h , x − h v ) 。合并、除以 h 并取极限:
ϕ t + v ⋅ D x ϕ ≤ | v | 2 2 . 取 v = D x ϕ ,得到 ϕ t + | D x ϕ | 2 / 2 ≤ 0 ,次解条件成立。
下接触:跟随真正最优的短一步
若 ϕ 从下接触,选半群短一步的极小点 z h = x − h v h 。因为 U ( t − h , ⋅ ) 仍为L-Lipschitz,(3)给 | v h | ≤ L ,从而 z h → x 。等式与接触条件给
ϕ ( t , x ) − ϕ ( t − h , x − h v h ) ≥ h 2 | v h | 2 . 取一列 h ↓ 0 使 v h → v ,利用 C 1 测试函数的统一一阶展开,得到
ϕ t + v ⋅ D x ϕ ≥ | v | 2 2 . 记 p = D x ϕ ,移项后
ϕ t + | p | 2 2 ≥ | v − p | 2 2 ≥ 0. 超解条件得证。至此存在性、正则界和初值都已证明,再由比较得到唯一性。
用已知初值误差控制整个包络
若 ‖ g − g ~ ‖ ∞ ≤ e ,则每个候选代价相差至多 e ,取最小值后仍有 ‖ S t g − S t g ~ ‖ ∞ ≤ e 。这是公式本身可直接验证的稳定性,也与比较定理一致。
对(5),空间梯度在 | x | < t 等于 x / t 、外部为 ± 1 ;对(6),左右梯度为 1 , − 1 。这些具体函数分别对应已有熵解 理路 守恒律的熵解 Entropy solution of a conservation law · Kružkov entropy solution · 守恒律可容许解 在弱守恒之外加入单向熵耗散不等式,从多个分布解中选择满足唯一性与稳定性的可容许解。 中的稀疏扇与静止激波。这里的迁移只认证这两个可逐段核验的模型,不把它扩大成未证明的一般对应定理。
参考资料
Lenya Ryzhik,Mean Field Games lecture notes ,§2,Theorem2.6,印刷pp.17–18;“Hopf-Lax formula as a viscosity solution”,pp.26–27:最小代价与接触证明。其后一段采用有界Lipschitz初值;本页对二次代价完整给出线性增长初值的强制性、尖锐位移界及解类。
Sung-Jin Oh,Math222A lecture notes ,§2.4.6:Hopf–Lax接口。本页的两段代价拼接与正负绝对值公式可直接配方复算。