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定理Theorem

分离与支撑超平面定理

施工中 · 内容逐步修订

Separating hyperplane theorem · Supporting hyperplane theorem

用线性泛函分开凸集或在其边界处构造全局支撑超平面。

形式陈述 ​

先固定有限维实内积空间,并采用仿射超平面与半空间页的记号 H={x:⟨a,x⟩=b},其中 a≠0。分离强度必须随假设分别陈述:

  1. 若 C 是非空闭凸集且 x0∉C,则存在 a≠0,b 使⟨a,x⟩≤b<⟨a,x0⟩对所有 x∈C.在有限维中可取 a=x0−PC(x0),由最近点投影得到严格间隔。
  2. 若非空凸集 C,D 不交,且其中一个闭、另一个紧,则二者可强分离:存在 a≠0 与 α<β,使 ⟨a,c⟩≤α<β≤⟨a,d⟩ 对所有 c∈C,d∈D。
  3. 若 C 是非空闭凸集且 x0∈∂C,则存在 a≠0 使⟨a,x⟩≤⟨a,x0⟩对所有 x∈C.经过 x0 的这个超平面称为支撑超平面;它不必唯一,也可能包含整个低维集合。

更一般的弱分离或一侧严格分离有各自较弱假设,不能把这些版本压成“任意两个不交凸集都有正间隔”。

直觉

凸集没有向内凹陷:从集合中离得最近的点望向外部点,连线方向提供一个线性坐标,使外部点比集合中的所有点都更靠外。支撑超平面是这个画面的极限情形——把外部点推向边界,分隔平面最终贴住集合而不切入内部。线性函数于是成为凸几何的探针:复杂集合可以通过各方向上的半空间约束来识别,对偶变量也因此能充当可行性或最优性的证书。

从最近点到边界支撑 ​

对第一项,可将距离最小化限制在一个足够大的闭球与 C 的交上;它非空、闭且有界,有限维Heine–Borel 定理和极值定理给出最近点 p。对任意 c∈C,点 p+t(c−p) 在 0≤t≤1 时仍可行。展开距离平方并让 t↓0,得到

⟨x0−p,c−p⟩≤0.

取 a=x0−p、b=⟨a,p⟩,则 ⟨a,x0⟩−b=‖a‖2>0。这个最近点条件给出单侧不等式;一般凸集的投影不必是线性算子。

第二项中,设 C 闭、D 紧。凸集 C−D 仍闭:若 cn−dn 收敛,先从 dn 抽取收敛子列,再由 C 闭得到差的极限仍在 C−D。它不含零,对它与零应用第一项即可得到统一正间隔;交换法向量符号便得到形式陈述的方向。

第三项取外点 xn→x0,相应最近点为 pn。因 x0∈C,有 ‖xn−pn‖≤‖xn−x0‖,故 pn→x0。将 an=xn−pn 归一化,并用Bolzano–Weierstrass 定理抽取单位法向量的收敛子列。其极限 a 仍为单位向量;对每个固定 c∈C 在 ⟨an/‖an‖,c−pn⟩≤0 中取极限,就得到非零支撑法向量。

例子与边界

令 C={x∈R2:‖x‖≤1},取外点 x0=(2,0)。最近点是 (1,0),超平面 x1=1 把圆盘与 x0 严格分开;在边界点 (1,0),同一条直线也是支撑超平面。圆盘在这里的支撑法向量只能沿半径方向,按正比例视为同一方向;正方形顶点则有一整束支撑线。严格凸性本身不保证这种唯一性:集合 {(x,y):y≥x2+|x|} 是严格凸集,却在原点被每条 y=ax(|a|≤1)支撑。曲线没有直线段,仍可以有尖角。

闭性、紧性控制的是能否留下统一正间隔。设

C={(x,y):y≥ex},D={(x,0):x∈R}.

二者都是闭凸集且不交,却因 ex→0(x→−∞)而距离为零,所以不能强分离;水平轴只能给出没有正裕量的分离。对低维凸集还应使用相对内部理解几何条件,例如一条线段在环境平面中的内部为空,但这并不妨碍它有支撑超平面。

推论与应用

分离定理说明闭凸集可表示为所有包含它的闭半空间之交;有限个这类约束给出多面体的 H-表示。支撑超平面的法向量对应指标函数的次梯度,也把本页连接到次微分。在Lagrange 对偶中,对适当凸集合进行分离会产生乘子与弱、强对偶结论;无限维版本通常借助 Hahn–Banach 定理,但需要重新明确拓扑、连续对偶与闭性。

有限维量子态提供一个具体分离应用:可分双边态形成紧凸集,集合外的纠缠态可由某个厄米线性泛函严格分开。将泛函写为 ρ↦Tr(Wρ),便得到纠缠见证;在所有可分态上非负而在目标态上为负,就是可实验估计的分离证书。

参考资料
  • Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004,§2.5, separating and supporting hyperplanes。
  • R. Tyrrell Rockafellar, Convex Analysis, Princeton University Press, 1970,§§11–18, separation and supporting hyperplanes。
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