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定义Definition

Monge 输运问题

Monge transport problem

用确定映射搬运概率质量,先检查推前约束是否可行,再讨论最小成本。

形式陈述 ​

给定两份质量分布,如果同一出发位置的质量必须全部去往同一个目的地,是否总能完成搬运?Monge 问题把这项不可拆分要求写进可行集合。

设 μ,ν 分别为Polish 空间 X,Y 上的 Borel 概率测度,c:X×Y→[0,∞] 为 Borel 成本。Monge 问题是

infT:T#μ=ν∫Xc(x,T(x))dμ(x),

其中 T:X→Y 必须可测,推前约束表示对每个 Borel 集 B⊂Y,μ(T−1(B))=ν(B)。若没有可行映射,约定下确界为 +∞。

约束不仅保证总质量相等,还规定目标每个区域接收的质量。单有 μ(X)=ν(Y)=1 并不保证映射存在。

直觉

映射给每个出发点贴上一个目的地标签。同一点的质量无法分成两批贴不同标签;不同出发点则可以去同一个目的地。这个确定性约束,比只要求联合分布有指定边缘强得多。

如果源是一块连续的均匀质量,可以把不同位置分到不同目的地;如果源只有一个原子,原子内部在当前数学模型里没有可区分的位置,因此不能再分割。这里是否允许拆分由表示方式决定,不是实际沙粒大小的争论。

例子与边界

取 μ=δ0,ν=12δ−1+12δ1。任意映射都满足 T#δ0=δT(0),仍是单个原子,故没有可行映射。即使两个目的地离源同样远,最小成本尚未进入讨论,可行性已经失败。

反过来,令 μ 为 [0,1] 上均匀分布,ν=12δ0+12δ1。映射

T(x)={0,x≤1/2,1,x>1/2

把两段各半的质量送到两个原子,推前约束成立。平方成本为

∫01/2x2dx+∫1/21(1−x)2dx=112.

它为何最优?送到 1 而非 0 的成本差为 (1−x)2−x2=1−2x,随 x 严格下降。必须恰好选一半质量去 1,应选择差值最小的右半区间。若把较小位置送到 1、较大位置送到 0,交换两者会降低成本,同时保持边缘质量。

映射可行也不保证任意可行映射最优。对同一个均匀分布到自身,恒等映射平方成本为零,反射 T(x)=1−x 同样保持分布,成本却为 ∫01(1−2x)2dx=1/3。推前约束只描述搬到哪里,成本再比较如何搬。

一般成本下,即使存在可行映射,最优映射是否存在仍是另一个问题。可行映射序列的极限可能表现为质量拆分,因此映射类不像一般输运计划那样容易保持闭性。

推论与应用

对同一非负成本,允许同一源点的质量分给多个目的地,就得到Kantorovich 输运问题。在欧氏空间平方成本、源分布绝对连续等条件下,Brenier 定理进一步保证松弛问题的最优计划其实由唯一映射实现,说明何时可以放心回到 Monge 描述。

参考资料
关系图谱16 个相邻概念 · 2 类关系

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