“固定 $\varphi$ 后,可将 $\psi(y)$ 提升到 $\inf x[c(x,y) \varphi(x)]$,这称为成本变换;它自动满足所有路线约束。对距离成本,这种势约束进一步化…”
形式陈述
允许拆分质量的最优计划,何时实际上不需要拆分?Brenier 定理为欧氏空间的平方成本提供一个清楚的充分条件。
设整数
其中
唯一性指最优计划和映射的几乎处处值,不表示凸势在整个空间唯一,也不保证势光滑。目标
直觉
平方成本最优支撑具有循环单调性,因此可包含在凸势的次梯度图中。一般次梯度可能在同一点给出多个方向,这仍允许拆分;但次梯度图中的源点属于凸势的有效定义域。这个凸域承载全部源质量,由
唯一性还可这样理解:若有两个不同最优映射,它们对应计划的平均仍然最优。可定理的单值化机制要求每个最优计划在几乎每个源点只选择一个目标;平均计划若混合两个不同目标便违反这一点。所以两个映射必须几乎处处相同。
例子与边界
源为
其梯度在
一维高斯源
它是斜率为正的仿射映射,故是凸二次函数的梯度,并把均值、方差推到目标。代入成本得到
若源是
成本改变时,凸梯度结构也可能改变。即使已有一个推前映射,它若不是相应的凸梯度,也不能仅凭可行性称为平方成本最优。高阶光滑性还依赖源、目标密度和区域几何,均不包含在本页结论中。
推论与应用
有了最优映射,就可以逐粒子沿
参考资料
- Yann Brenier, 1991,Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions, CPAM 44, 375–417。
- Filippo Santambrogio, 2010,§1.4, strictly convex costs and existence of an optimal map。